python怎么计算最大回撤？针对这个问题，这篇文章详细介绍了相对应的分析和解答，希望可以帮助更多想解决这个问题的小伙伴找到更简单易行的方法。

创新互联公司主要为客户提供服务项目涵盖了网页视觉设计、VI标志设计、全网整合营销推广、网站程序开发、HTML5响应式重庆网站建设公司、成都做手机网站、微商城、网站托管及成都网站维护、WEB系统开发、域名注册、国内外服务器租用、视频、平面设计、SEO优化排名。设计、前端、后端三个建站步骤的完善服务体系。一人跟踪测试的建站服务标准。已经为围栏护栏行业客户提供了网站开发服务。

如何使用python计算最大回撤，下面给大家举个小例子：

1. 单期简单收益率

import datetime
import pandas as pd
pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_like

price = pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67], index=[datetime.date(2015,7,x) for x in range(3,9)])
price

2015-07-03    3.42
2015-07-04    3.51
2015-07-05    3.68
2015-07-06    3.43
2015-07-07    3.56
2015-07-08    3.67
dtype: float64

利用ffn库计算单期简单收益

import ffn

r = ffn.to_returns(price)
r

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.026316
2015-07-05    0.048433
2015-07-06   -0.067935
2015-07-07    0.037901
2015-07-08    0.030899
dtype: float64

2. 最大回撤

最大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用来衡量投资（特别是基金）的表现。

2.1 回撤：某资产在时刻T的回撤是指资产在(0,T)的最高峰值与现在价值之间的回落值，用数学公式表达为：

2.2 对应的回撤率为：

2.3 利用收益率计算最大回撤

value = (1 + r).cumprod()
value

2015-07-03      NaN
2015-07-04    1.026316
2015-07-05    1.076023
2015-07-06    1.002924
2015-07-07    1.040936
2015-07-08    1.073099
dtype: float64

D = value.cummax() - value
D

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.073099
2015-07-07    0.035088
2015-07-08    0.002924
dtype: float64

d = D / (D + value)
d

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.067935
2015-07-07    0.032609
2015-07-08    0.002717
dtype: float64

MDD = D.max()
MDD

0.07309941520467844

mdd =d.max()
mdd
# 对应的最大回撤率值为

0.06793478260869572

# 采用ffn库计算收益率累积最大回撤
ffn.calc_max_drawdown(value)

-0.06793478260869568

from empyrical import max_drawdown

# 使用 empyrical 计算收益率序列最大回撤
max_drawdown(r)

-0.06793478260869572

关于python怎么计算最大回撤问题的解答就分享到这里了，希望以上内容可以对大家有一定的帮助，如果你还有很多疑惑没有解开，可以关注创新互联行业资讯频道了解更多相关知识。

名称栏目：python怎么计算最大回撤
当前网址：http://ybzwz.com/article/jdopgj.html